Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos Resumen This talk is based on an article written with Oliver Tough. We study necessary and sufficient criteria for global survival of discrete or continuous-time branching Markov processes. We relate these to several definitions of generalized principle eigenvalues for elliptic operators due to Berestycki and Rossi. In doing so,...Read More

Resumen La teoría de portafolios es un área de estudio que intersecta las finanzas y la investigación operativa. Su origen se remonta a los años 50, cuando Harry Markowitz (Premio Nobel de Economía) planteó el problema de construir un portafolio de inversión como un problema de optimización estocástica. Posteriormente, surgieron variantes del modelo inicial, incorporando...Read More

En memoria del Dr. Mario Alberto Díaz Torres La ciencia de datos ha adquirido un papel fundamental en la sociedad moderna, demostrando su relevancia y valor práctico en diversos ámbitos. Con el tiempo, se ha reconocido la importancia de comprender matemáticamente las metodologías empleadas en esta disciplina para maximizar sus beneficios y minimizar sus potenciales...Read More